Pasar Opsi Ekuitas Menguatkan Guncangan Volatilitas - Bloomberg

Pasar opsi menandakan bahwa para pedagang memposisikan untuk ledakan berita yang akan mengguncang pasar AS, menurut Bloomberg.

Penurunan Opsi yang berakhir dalam minggu berikutnya hingga 30 hari menjadi mahal dan pasar menilai risiko tinggi dari pergerakan besar dalam waktu dekat, kata Pravit Chintawongvanich, ahli strategi derivatif ekuitas Wells Fargo.

Kutipan Utama (Souce: Bloomberg)

Berdasarkan sedikitnya stok AS dan mendekati tertinggi sepanjang masa, pengamat menganggap Indeks Volatilitas Cboe adalah dua standar deviasi yang lebih tinggi daripada yang seharusnya dalam kondisi normal.

Taruhan volatilitas sebesar ini sebelumnya mengindikasikan bahwa ada peristiwa yang membayangi, seperti yang terjadi sebelum pemilihan Brexit dan pemilihan presiden AS, atau lonjakan volatilitas baru saja terjadi.

Deutsche Bank dan LPL Financial juga telah memperingatkan para investor tentang kemungkinan lonjakan volatilitas pasar saham. Penjual Yen Jepang harus memperhatikannya dengan hati-hati, karena volatilitas pasar saham biasanya melonjak selama aksi jual dan Yen anti-risiko hampir selalu mendapatkan tawaran beli selama terjadinya penghindaran risiko.